Notice: This page requires JavaScript to function properly.
Please enable JavaScript in your browser settings or update your browser.
Вивчайте Challenge: Whitening via Eigenvalue Decomposition | Section
Feature Scaling and Normalization Mastering
Секція 1. Розділ 12
single

single

bookChallenge: Whitening via Eigenvalue Decomposition

Свайпніть щоб показати меню

Завдання

Проведіть, щоб почати кодувати

You are given a dataset X (2D NumPy array) with correlated features. Your goal is to perform feature whitening — transforming the data so that features become uncorrelated and have unit variance, using eigenvalue decomposition of the covariance matrix.

Steps:

  1. Center the data (subtract column means).
  2. Compute the covariance matrix cov_matrix using np.cov(X_centered, rowvar=False).
  3. Perform eigenvalue decomposition with np.linalg.eigh.
  4. Compute a regularized whitening matrix:
    eps = 1e-10
    eig_vals_safe = np.where(eig_vals < eps, eps, eig_vals)
    whitening_matrix = eig_vecs @ np.diag(1.0 / np.sqrt(eig_vals_safe)) @ eig_vecs.T
    
    The eps prevents division by zero for near-zero eigenvalues (rank-deficient data).
  5. Compute the whitened data:
    X_whitened = X_centered @ whitening_matrix
    
  6. Verify that the covariance of X_whitened is close to the identity matrix in the nonzero subspace.

Рішення

Switch to desktopПерейдіть на комп'ютер для реальної практикиПродовжуйте з того місця, де ви зупинились, використовуючи один з наведених нижче варіантів
Все було зрозуміло?

Як ми можемо покращити це?

Дякуємо за ваш відгук!

Секція 1. Розділ 12
single

single

Запитати АІ

expand

Запитати АІ

ChatGPT

Запитайте про що завгодно або спробуйте одне із запропонованих запитань, щоб почати наш чат

some-alt