Секція 1. Розділ 12
single
Challenge: Whitening via Eigenvalue Decomposition
Свайпніть щоб показати меню
Завдання
Проведіть, щоб почати кодувати
You are given a dataset X (2D NumPy array) with correlated features.
Your goal is to perform feature whitening — transforming the data so that features become uncorrelated and have unit variance, using eigenvalue decomposition of the covariance matrix.
Steps:
- Center the data (subtract column means).
- Compute the covariance matrix
cov_matrixusingnp.cov(X_centered, rowvar=False). - Perform eigenvalue decomposition with
np.linalg.eigh. - Compute a regularized whitening matrix:
Theeps = 1e-10 eig_vals_safe = np.where(eig_vals < eps, eps, eig_vals) whitening_matrix = eig_vecs @ np.diag(1.0 / np.sqrt(eig_vals_safe)) @ eig_vecs.Tepsprevents division by zero for near-zero eigenvalues (rank-deficient data). - Compute the whitened data:
X_whitened = X_centered @ whitening_matrix - Verify that the covariance of
X_whitenedis close to the identity matrix in the nonzero subspace.
Рішення
Все було зрозуміло?
Дякуємо за ваш відгук!
Секція 1. Розділ 12
single
Запитати АІ
Запитати АІ
Запитайте про що завгодно або спробуйте одне із запропонованих запитань, щоб почати наш чат