Avsnitt 1. Kapitel 12
single
Challenge: Whitening via Eigenvalue Decomposition
Svep för att visa menyn
Uppgift
Svep för att börja koda
You are given a dataset X (2D NumPy array) with correlated features.
Your goal is to perform feature whitening — transforming the data so that features become uncorrelated and have unit variance, using eigenvalue decomposition of the covariance matrix.
Steps:
- Center the data (subtract column means).
- Compute the covariance matrix
cov_matrixusingnp.cov(X_centered, rowvar=False). - Perform eigenvalue decomposition with
np.linalg.eigh. - Compute a regularized whitening matrix:
Theeps = 1e-10 eig_vals_safe = np.where(eig_vals < eps, eps, eig_vals) whitening_matrix = eig_vecs @ np.diag(1.0 / np.sqrt(eig_vals_safe)) @ eig_vecs.Tepsprevents division by zero for near-zero eigenvalues (rank-deficient data). - Compute the whitened data:
X_whitened = X_centered @ whitening_matrix - Verify that the covariance of
X_whitenedis close to the identity matrix in the nonzero subspace.
Lösning
Var allt tydligt?
Tack för dina kommentarer!
Avsnitt 1. Kapitel 12
single
Fråga AI
Fråga AI
Fråga vad du vill eller prova någon av de föreslagna frågorna för att starta vårt samtal