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Please enable JavaScript in your browser settings or update your browser.Challenge: Computing MSR Portfolio | Portfolio Optimization Basics
Introduction to Portfolio Management with Python
course content

Contenido del Curso

Introduction to Portfolio Management with Python

Introduction to Portfolio Management with Python

1. Portfolio Analysis Basics
What You Will LearnInvesting BasicsWhat is Portfolio?Portfolio ReturnsMeasuring Risk of PortfolioAnnualized ReturnAnnualized Risk
2. Portfolio Optimization Basics
Risk Adjusted ReturnOverview of Modern Portfolio TheoryMarkowitz PortfoliosChallenge: Computing GMV PortfolioChallenge: Computing MSR Portfolio
3. Factor Investing
Introduction to Factor AnalysisThe Capital Asset Pricing ModelThe Fama-French Factor ModelThe 5-factor Model

bookChallenge: Computing MSR Portfolio

After we've computed GMV portfolio in the previous chapter, it's time to compute MSR portfolio, which provides the highest Sharpe ratio.

Tarea

In this task you need to:

  1. Choose right shape for array of weights.
  2. Compute array of Sharpe ratios.
  3. Find index of necessary weights in the right way.
  4. Choose optimal weights and corresponding Sharpe ratio.

Switch to desktopCambia al escritorio para practicar en el mundo realContinúe desde donde se encuentra utilizando una de las siguientes opciones
¿Todo estuvo claro?

¿Cómo podemos mejorarlo?

¡Gracias por tus comentarios!

Sección 2. Capítulo 5
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  1. Choose right shape for array of weights.
  2. Compute array of Sharpe ratios.
  3. Find index of necessary weights in the right way.
  4. Choose optimal weights and corresponding Sharpe ratio.

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  2. Compute array of Sharpe ratios.
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